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中报]2020年第二季度报告 中期企债 : 年第二季度报告

发布日期:2021-11-23 00:37   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年7月16日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)嘉实中证

  中期企业债指数(LOF)A收取认(申)购费和赎回费,嘉实中证中期企业债指数(LOF)C从本类

  别基金资产中计提销售服务费、不收取认(申)购费,但对持有期限少于30日的本类别基金份额

  的赎回收取赎回费;(3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓

  期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分(二)投资范围和(七)投资禁止行

  注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、

  《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实

  信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求

  最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

  公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

  建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

  严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进

  二季度国内宏观经济受疫情后修复主导,海外疫情继续蔓延但恐慌情绪减弱。国内方面,一

  季度国内外疫情对经济带来短期冲击性,各行业经济活动出现不同程度的停滞和放缓。但二季度

  开始,随着疫情在国内逐渐得到有效控制,政策重心逐渐转向恢复实体经济的供给和需求水平,5

  月两会的召开也标志着经济逐渐正常化。在此期间,货币政策主要包括央行实施的定向降准、下

  调超额准备金利率、下调LPR利率、公开市场回购利率等,以及创设更多直达实体经济的政策工

  具,以实现政策对中小企业的支持和金融向实体经济让利的目的;财政政策方面加大力度,甚至

  一度引起财政货币化的激烈争论,但是总体还是保持相对克制,主要包括地方债额度再度提前下

  达,另外两会也提出发行1万亿抗疫特别国债,提高赤字率至3.6%以上等举措。从经济高频数据

  来看,基建、地产相关领域的修复程度在二季度逐渐回到90%以上,各类刺激消费的举措也带动

  消费、国内旅游等领域显著回升。海外环境在二季度总体仍然面临较大不缺定性,一方面欧美主

  要经济体新增病例难以有效控制,南美、东南亚、俄罗斯等发展中国家疫情进一步发酵,使得跨

  境经济活动仍然难以修复;另一方面,地缘摩擦也在点状发生。但总体来看不论国内国外,在抗

  疫过程中,政策的及时出台,社会各界的相应跟上,带动二季度整体风险偏好回升,经济的恐慌

  资本市场方面,二季度上演两阶段的行情,4月表现为流动性宽松走在了经济修复之前,而

  5-6月表现为资金加速向实体传导的过程。4月伴随宽松力度的加大、外资积极买入,债券收益率

  快速下行,且考虑到疫情冲击的偏短期属性,曲线大幅陡峭化,市场普遍对标2008年的金融危机,

  回购利率一度降低到1%以下;5月之后伴随着经济活动的继续好转、财政货币化讨论愈演愈烈、

  并且出现了一定的资金空转套利迹象,央行的宽松力度更注重疏通资金向实体传导,债券市场也

  作为被动管理的指数基金,本基金在控制风险的前提下保持对标的指数的跟踪,进行优化抽

  样复制,力争控制跟踪误差。报告期内本基金日均跟踪误差为0.04%(A 类)、0.04%(C 类),

  年度化拟合偏离度为1%(A 类)、1%(C 类),符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%

  截至本报告期末嘉实中证中期企业债指数(LOF)A基金份额净值为1.1623元,本报告期基

  金份额净值增长率为-0.40%;截至本报告期末嘉实中证中期企业债指数(LOF)C基金份额净值为

  1.1698元,本报告期基金份额净值增长率为-0.47%;业绩比较基准收益率为-0.32%。

  报告期内,本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,时间范围为

  2020-04-01至2020-06-30;未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

  2020年4月8日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,宋振

  2020年5月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》,郭

  2020年6月19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,郭松

  (1)中国证监会批核准嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)募集的文件;

  (6)报告期内嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。

  北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层嘉实基金管理有限公司

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话,